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Stage Murex : Stage Extension du modèle d'évaluation des PRDC à une volatilité quadratique (h/f)
Murex est un acteur majeur de l'édition de logiciels financiers regroupant 1400 salariés répartis dans 9 bureaux à travers le monde. Chaque jour, 35000 utilisateurs au sein des plus grandes institutions financières font confiance à nos collaborateurs et à nos produits pour soutenir leurs activités de marché sur l'ensemble des classes d'actifs (crédit, change, taux, actions et matières premières).
Nous vous offrons aujourd'hui l'opportunité de rejoindre nos équipes basées à Paris, dans le cadre de votre stage de fin d'études "Extension du modèle d'évaluation des PRDC à une volatilité quadratique". Les PRDC (Power-Reverse Dual-Currency swaps) sont des produits hybrides dépendant de l'évolution de deux courbes de taux d'intérêt et du taux de change.
La modélisation généralement utilisée ne permet pas de prendre en compte la courbure de la smile de change.
Mission
Intégré au sein de l'équipe recherche quantitative, vous étudiez une modélisation basée sur une volatilité quadratique sur le change et une modélisation de type Hull & White pour les deux taux court terme afin de prendre en compte cette caractéristique. Vous assurez la programmation en C/C++.
Ce modèle ayant vocation à devenir un outil de production, un soin tout particulier doit être porté sur la fiabilité des résultats produits, la vitesse des méthodes de calibrage mises en place ainsi que sur la rapidité des méthodes d'évaluations.
Profil
Etudiant en dernière année d'Ecole d'Ingénieurs ou Master universitaire, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études. Votre très bon niveau en informatique, en mathématiques et en finance ainsi que votre maîtrise parfaite de l'anglais sont indispensables pour mener à bien les missions confiées.
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Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifier les mentions concernant la provenance de l'annonce.
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