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Stage Murex : Stage Pricing des dérivés de crédit (h/f)
Murex est un acteur majeur de l'édition de logiciels financiers regroupant 1400 salariés répartis dans 9 bureaux à travers le monde. Chaque jour, 35000 utilisateurs au sein des plus grandes institutions financières font confiance à nos collaborateurs et à nos produits pour soutenir leurs activités de marché sur l'ensemble des classes d'actifs (crédit, change, taux, actions et matières premières).
Nous vous offrons aujourd'hui l'opportunité de rejoindre nos équipes basées à Paris, dans le cadre de votre stage de fin d'études "Pricing des dérivés de crédit".
L'évaluation des produits dérivés de crédit de type CDO ou CDO² est très coûteuse en temps de calcul compte tenu du nombre important de sous-jacents à prendre en compte et ce temps de calcul est un frein à l'évolution des modélisations de crédit. Or, de nouvelles technologies basées sur l'utilisation de cartes graphiques permettent d'importants gains de temps.
Mission
Intégré à l'équipe recherche quantitative, vous implémentez l'évaluation des produits de type CDO et CDO² sous différentes modélisations classiques et comparez les performances entre CPU et GPU.
Ces implémentations ayant vocation à devenir des outils de production, un soin tout particulier doit être porté sur la fiabilité des résultats produits et la rapidité des méthodes d'évaluations mises en place.
Tout au long de votre stage, vous vous appuyez sur les connaissances de Murex en termes de programmation GPU et réalisez la programmation en C/C++/OpenCL.
Profil
Etudiant en dernière année d'Ecole d'Ingénieurs ou Master universitaire, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études.
Votre très bon niveau en informatique, en mathématiques et en finance ainsi que votre maîtrise parfaite de l'anglais sont indispensables pour mener à bien les missions confiées.
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Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifier les mentions concernant la provenance de l'annonce.
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